Если билет покупался не как один, а как два разных от разных авиакомпаний, то за стыковку никто не отвечает и если не успеете билет сгорает и придется покупать новый. Если одним билетом, то при опоздании по вине авиакомпании вас отправят на другом рейсе.
Обычно такие моменты не возникают. если бронировали от турфирмы то Вас посадят на другой рейс и это не ваши проблемы. если сами скорее всего придется предъявлять претензии задержавшей вас компании и от этого играть..
застрелиться и не мучаться
Если рейс стыковочный (бывают такие у авиакомпаний - партнёров, например Нордавиа и Аэрофлот) , то посадят на следующий рейс. В противном случае - нет.
Застраховаться от невылета. По крайней мере получите компенсацию за билет
Зря Вы это. Первая компания отвечает только за то, что бы довезти Вас до Москвы, в случае опоздания она выплатит Вам какие-то проценты от стоимости своего билета, но это Вас не спасет. А второй компании до лампочки чужие проблемы, не пришли на регистрацию вовремя - пеняйте на себя.
Другое дело, если Вы покупали билеты на оба перелета в одной авиакомпании, а она доверила другой компании перевезти Вас на одном из участков маршрута. Тогда продавшая билет компания (но именно авиаперевозчик, а не посредник типа турагентства или билетных касс) отвечает за доставку Вас в конечный пункт (Канкун) и опоздание в пункт пересадки - это ее проблема. Вероятно, Вам надо будет обратиться в офис этой компании в московском аэропорту. Кстати, пересадка у Вас без смены аэропорта? в Москве на переезд из одного в другой надо много времени.
А почему не взяли одной компанией? Скажем, на 22.01.13 самый дешевый вариант предлагает компания Кондор с пересадкой во Франкфурте. Правда, она, похоже, летает не каждый день.