Откуда пошло название реки - Сура, которая в Пензе

Город тут, конечно, ни при чем. :)))))

У мордвы река называется СУРА, а у горных мари - ШУР. И именно в слове ШУР лежит объяснение этого географического названия: с удмуртского ШУР означает ручей, а на языке коми это означает река.
Так что гидроним СУРА имеет, вероятно, удмуртское (финно-угорское) происхождение.