"Закрывать" ничего не надо - Лайтрум всё "запомнит" сам. А вот чтобы получить обработанный результат в виде файла изображения - его нужно экспортировать (но делать это лучше "скопом", сначала обработав все нужные фотографии) .
Перейти к другому изображению не выходя из режима обработки - просто ткните в нужное на стриплайне:
Если же нужно обработать снимок из другой коллекции - перейдите в режим библиотеки и выберите нужную в каталоге:
P.S. Надеюсь, Вы помните, что Лайтрум не только "обработчик", но, в большей степени, организатор коллекции фотоснимков, и снимки "по одному" в нём не обрабатывают - сначала их нужно импортировать в каталог (например, разместив его в одну из уже импортированных в каталог папок на диске и синхронизировав её).