Я хочу в ESET NOD32 сохранить сайт в исключениях, но не знаю, где эта функция, подскажите.

Так как версию антивируса Вы не указали, расскажу на примере ESET NOD32 Antivirus 6.0 (в других делается похоже) .
Открываете окно программы, далее - "Настройка" -> "Перейти к расширенным параметрам... " -> "Интернет и электронная почта" -> "Защита доступа в Интернет" -> "Управление URL-адресами" -> в разворачивающемся списке выбираете "Список адресов, для которых отключено фильтрование", внизу кнопка "Добавить... " и вводите адрес сайта (можно использовать шаблоны).