Девочка 4 лет заворачивается в одеяло и залазит в коробку. Почему ей уютно так сидеть?

Читайте детскую психологию и особенности развития ребенка в этом возрасте. Это любимая забава малышей строить домик маленький и в нем играть-жить. Даже продают такие игрушки дочка своим такую покупала раскладной домик-палатка размером 1мх1м, похожа на палатку для взрослых только маленькая и цветастая, так дети с 1 года и до 7-ми лет из неё не вылезали, сколько восторга, когда в прятки играли они там прячутся.

возможно она чего-то боится.

Люди разные, причин больше миллиона... Есть аварийно-опасные (0,000001%) , но большинство - совершенно безопасны. Если Вас приймут в "домик" , посидите вместе, послушайте, что дитёнок говорить и делать будет. Но НИЧЕГО не спрашивайте. Если будет чего - дитёнок сам расскажет.

тепло, со всех сторон защищена
ей так комфортно

Она так играет. Мы в детстве постоянно строили какие-то домики, то под столом, то из подушек, то какие-то шалаши на улице.

наверное хочет родится обратно
так кстати многие дети делают
да и не только дети
помню, как один мужик лет тридцати в моменты душевного раздрая ложился на кровать, клал себе на лицо тряпку и так и лежал часами
мог ещё нечто позы эмбриона изобразить с той же тряпкой на лице

Норный инстинкт)

Гуманитарий, наверное. «Залазит».

Если Вы мама этой девочки, то наблюдайте - в каких случаях это происходит.
Ей и правда может так просто уютно.
Видела в мультиках что-то подобное.
Видела как котики (щенки) так делают.
Или чего-то опасается -,т. е. кто-то где-то слишком громко говорит и т. п.
Если возникают какие-то сомнения, то можно ( или необходимо) обратиться к врачу.

Она же маленькая

возможно, ей просто там уютно. я в одно время строила домики из подушек и стульев