Имеет ли смысл сейчас брать Nvidia Shield? Или лучше подкопить на Nintendo Switch или тот же GPD WIN/Aya NEO?

Зависит от причин покупки. Если хочется настоящее железо и игры, из коробки, то лучше взять Nintendo Switch.
Однако если Вы хотите просто играть в "любые игры", то лучше взять Вами перечисленное. Хотя, можно найти что-то аналогичное по функциональности, но не столь дорогое из-за бренда.

Shield Portable брать точно не стоит, он слишком морально устарел и NVIDIA забила на его поддержку. Shield TV - можно взять, но это скорее медиаплеер с возможностью играть в игры. Если не считать несколько Tegra-only портов, это типичный Android со всеми вытекающими, но достаточно мощный, чтобы тянуть эмуляторы таких крутых систем как GameCube, Wii и PS2, а так же играть в игры GFN в облаке.

Switch - единственная актуальная гибридная/портативная консоль с достойной библиотекой игр, постоянно пополняющейся новыми релизами. Там та же Tegra X1, но в плане библиотеки игр тут все куда интереснее и разнообразнее. Много как собственных эксклюзивов, так и портов с других систем, портативность/гибридность, пати и фитнес игры, большой выбор игр для самых разных жанров для самых разных типов геймеров. 2 ревизия очень автономна и может спокойно пахать по 5-6 часов в требовательных играх. В портативе консоль не греется, в доке она разгоняется, и нагрев уже ощущается, хоть и не критичный. Особо хочется отметить автономность официальных геймпадов (джойконы и прокон) - у Нинтендо она лучшая вообще из всех консолей. Из минусов можно отметить хреновую локализацию игр, а точнее, ее полное отсутствие, как в ряде эксклюзивов, так и в портах, не смотря на то, что в версиях для других платформ русский язык может присутствовать (Burnout Paradise, Bioshock Infinite, Ni No Kuni). Ну и цены на игры тут, конечно же, консольные, и они выше, чем на ПК, хотя распродажи никто не отменял и способов сэкономить на покупке игр достаточно (обмен, шэринг аккаунтов и т. д.)

Стоят Shield TV и Switch примерно одинаково, 300 баксов, но у Nintendo так же есть упрощённая Lite версия, адаптированная исключительно под портативный режим игры (для тех, кому не нужны гибридные фичи и кто хочет сэкономить)

AYA NEO - это относительно слабенький ПК, который впихнули в корпус портативки. Ryzen 4500u со встройкой. Такая начинка позволяет запускать современные ПК игры на низких и средних настройках графики - можно использовать свою библиотеку Steam и приобретать игры по региональным ценам. Но вот долго поиграть в требовательные игры у вас точно не выйдет - 4500u - штука жрущая, аккум по тестам выдерживает всего пару часов игры в требовательных играх, и греться, думаю, корпус будет тоже прилично. Так же полное отсутствие оптимизации (что пойдет а что нет и где вылетет - одному богу известно), необходимость пердолинга (ибо по сути это ПК, а не полноценная консоль), высокую цену (китайцы в отличие от тех же Нинтендо на играх ничего не зарабатывают, и чтобы выходить в плюс, им нужно продавать устройство намного выше себестоимости - стоит AYA примерно 700 баксов, на эти деньги можно взять PS5 + Switch, например), и конечно же, это ноунейм Китай - отсюда отсутствие официальной гарантии и сомнения по качеству сборки.

У Свитча своя ОС и свои игры. Его имеет смысл взять как раз под Ваши запросы. Единственное, для облачного гейминга придётся довольно много танцевать с бубном. Ну и сейчас пока ещё реально найти на б/у рынке взломанную консоль.

Свич намного лучше, но цены на игры там...