Правильно ли Ворд требует запятую после "Прежде всего"?

Ворд не прав, но и не вполне правы Niemand и Funnypepper.

Конечно, если это предложение не имеет смыслового продолжения, то запятая не нужна.

Но

без контекста мы не знаем, есть ли цепочка перечислений, то есть не "нужно" ли оратору ещё какое-то действие кроме того, что он решил "отметить".

Проверяется так:

если "прежде всего" можно заменить на "сначала", то это обстоятельство времени, обособления не требующее.

А если возможна замена на "во-первых", то вводное и запятая нужна.

Прежде всего - в данном случае не вводное слово, а обстоятельство. А посему полностью согласна с Niemand.

Я бы здесь не ставил.
Прежде всего нужно отметить == Сначала нужно отметить.

http://www.evartist.narod.ru/text1/47.htm
§99. Вводные слова и словосочетания
п. 1, 2) и п. 2.

Правильно, вводное слово в начале предложения!

Одни и те же слова могут употребляться то в качестве вводных (выделяются запятыми) , то в качестве членов предложения (например, обстоятельства, морфологическая принадлежность ---наречие, запятыми не выделяются) . Синтаксическая роль таких слов обусловлена контекстом, и проверить ее можно путем изъятия этих слов из состава предложения:
без вводного слова структура предложения сохраняется, без члена предложения чаще всего распадается (однако в некоторых предложениях этот прием не действует, и это тоже надо учитывать, в этом случае помогает только языковая интуиция) .
1) ПРЕЖДЕ ВСЕГО ---наречное выражение, которое используется в значении "сначала, в первую очередь", в предложении ---обстоятельство, выражение обладает некоторой устойчивостью. Запятая (-ые) при этом выражении не ставится (не ставятся) :
ПРЕЖДЕ ВСЕГО (="сначала") нужно говорить именно об этом.
Аналогично: ПРЕЖДЕ ВСЕГО нужно отметить: цель эта стоила того, чтобы к ней столь долго надо было идти.
2) ПРЕЖДЕ ВСЕГО ---вводное выражение:
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, нужно ли говорить именно об этом? (Вводное выражение указывет на связь мыслей в тексте ---предыдущей и данной)

Правильнее всех и наиболее исчерпывающе ответила Галина Аванесова. Не моё дело, но она заслуживает ЛО. Хотя первым правильно в данном случае ответил Niemand. Но без объяснения именно этого случая и растолковывания иных вариантов. Я тоже считаю, что в этом предложении запятая не нужна, т. к. "прежде всего" означает "сначала".
"Прежде всего нужно отметить: цель эта стоила того, чтобы к ней столь долго надо было идти" = "Сначала нужно отметить: цель эта стоила того, чтобы к ней столь долго надо было идти".
Здесь это не вводное слово.

да, нужно выделить "прежде всего" запятой. Потому что это вводное слово.
вводные слова на письме выделяются запятыми.
вводные слова- это слова, с помощью которых, мы выражаем своё мнение к кому или чему - либо)

Правильно

да