Мне интересно какие книги у Александра Дюма, связанны между собой?

Генрих II закончил править после турнира ещё в двух дианах, если не ошибаюсь. Потом правила через своих детей Мария Медичи.
По хронологии : Асканио ; Две Дианы ; Королева Марго ; Графиня де Монсоро ; Сорок пять.

Дык, эта, "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять" формируют трилогию, в которой полно общих героев. Точно так же "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Десять лет спустя"...

Почитайте "Асканио", там о событиях, предшествующих "Двум Дианам"
А вообще, если говорить не об исторических лицах и каких-то периодах истории, а о общих персонажах, то у Дюма несколько серий - трилогия о мушкетёрах ("Три мушкетёра", "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон"), тетралогия о Калиостро ("Жозеф Бальзамо", "Ожерелье королевы", "Графиня де Шарни" и "Анж Питу"), которую иногда называют серией книг о Французской революции, добавляя к ним ещё повесть "Шевалье де Мезон-Руж", хотя в ней нет общих персонажей с тетралогией, дилогии о Сан-Феличе (не помню названий, в СССР они выходили как двухтомник под одним названием - "Луиза Сан-Феличе") и "Могикане Парижа" (та самая, где впервые прозвучала ставшая крылатой фраза "Шерше ля фам"), и её продолжение "Сальватор" (который почему-то редко издаётся)
Что касается "Королевы Марго", то её почему-то относят к трилогии о гугенотских войнах (а "Две Дианы" почему-то в неё не включают, хотя начинаются эти события действительно там), куда ещё входят романы "Графиня Монсоро" и "Сорок пять", в них действительно много общих персонажей, и это не только исторические лица.
В этой трилогии события происходят во время правления детей Генриха II и унаследовавшего от них трон Генриха IV

Диана также была его дочерью !