Как начать читать Warhammer 40000?

Общая хронология мало что значит в Сороковнике, так как книг очень много, события многих из них происходят одновременно и на разных концах галактики. Главное знать, в какой период времени происходят события, что несложно - в книгах как правило указываются даты. Последовательности имеют место быть в циклах, коих набралось достаточно. Если интересуют именно глобальные события - читай "Ересь Хоруса", "Войну Зверя" и "Тёмный Империум". Если интересуют более бытовые разборки - "Эйзенхорн", "Каин" и "Тёмный клубок" в помощь. Многие советуют начинать с цикла Эйзенхорна, но я бы порекомендовал начать с лёгкого чтива вроде сборников рассказов "Владыки и тираны" и "Архитектор Судьбы" - читать просто и вселенная станет более понятна.

Можно начать с Ереси Хоруса, но не вижу смысла читать весь цикл целиком: первые 3 книги по порядку, Первый Еретик, Аврелиан, концовка Отверженный Мертвецов (да-да, именно концовку). Это самые важные для понимания предыстории книги. С другими книгами все сложно: сюжетные линии скачут, как и качество книг.

Потом стоит почитать рулбук и кодексы, т. к. в рулбуке содержится краткий лор вселенной, а в кодексах - лор рас. Можно почитать про Комиссара Каина, Инквизиторов Эйзенхорна и Рейвенора, в целом циклы про Ультрамаринов и Космических Волков читабельны.

Цикл "Ересь Хоруса" - по номерному порядку.
Другие книги, как правило, относятся к своим, маленьким, циклам, и имеют свою хронологию и порядок.
Вообще, цикл про Кайяфаса Каина могу рекомендовать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сэнди_Митчелл
Как и в целом, творчество этого автора.