Вопрос насчёт файла формата exe

Проблема в том что вы должны знать куда распаковался ваш файл, либо в туже папку, где лежит EXE который вы запускаете если это рабочий стол то на нем и ищите новый файл, или в архиве прописан путь куда извлекаться. тогда чтобы не лезть в реестр, а тем более для вас обчного пользователя это вобще опасно, самый простой вариант чтобы черное окошко не закрывалось после выполнения т. к. в нем множно увидеть путь куда извлечен файл, нужно в пуске нажать выполнить и набрать CMD нажать Ок, появиться черное окошко в него мышкой переместите этот EXE там автоматом напишеться путь и имя вашего файла нажмете Enter и он запуститься еще раз, в итоге окно не закроеться после завершения и вы все увидите.
_
Или попробовать открыть в WinRar если он откроет данный архив то выбрать в мерю "извлечь в папку" откроеться окно для выбора куда извлекать и нажмете извлеч там оно и будет

что за файл? может недокачался?

Командная строка.

Можно открыть этот файл каким ним нибудь архиватором например winrar или winzip, и в архиваторе указать куда распаковать архив.

ну, всё , он распоковался ...куда - посмотри в реестре )

создать пустую папку, поместить файл туда. потом запустить WinRAR открыть этот файл из него- если с архивом всё в порядке-то отобразятся файлы которые находятся в этом архиве, если файлы есть-нажать кнопку распаковать-нажать delete(или стереть путь куда распаковываться будет) , потом enter(чтобы распаковалось именно в эту папку) если нет-то или действительно недокачался архив, либо это вирус :)

ты скачала самораспаковывающийся архив наверное. . кликаешь по нему, выбираешь куда распаковать и распаковываешь. . потом идешь в папку которую выбрала - там будут твои файлы.
Программа которую ты скачала, наверное консольная раз выскакивает и изчезает окошко-консоль. .
Сделай так:
жми win+r => пиши там cmd и жми enter
откроется консоль, в ней пишешь (допустим твоя программа лежит в папке Temp на диске c - C:\Temp) -
cd c:\ - перейдешь в корень диска C
потом cd temp - перейдешь в папку temp
теперь пишешь start program.exe (program.exe - название твоей программы)
должно получиться
пробуй!