Может быть VB 6.0? Тогда EXE надо делать так:

Если речь идет о VB .NET любых версий (2003, 2005, 2008, 2010)
то EXE создавать не надо. Он создается сам каждый раз при запуске проекта на выполнение
Ищи EXE в папках своего проекта. Особенно обрати внимание на папку Bin\Debug :))))
Кстати, oaobv совершенно не прав (видимо он услышал шум, но не понял откуда.. )
ВСЕ библиотеки классического VB 6.0 включены во все ОС начиная с Windows XP
Т. е. последние 11 лет (!!!!) никто и никуда бейсиковские библиотеки не таскает. (Разве что кто то еще до сих пор работает с Windows 98 )
Достаточно перенести с компьютера на компьютер один EXE
Даже если человек написал дополнительные DLL или ActiveX компоненты, то их то же можно включить
в EXE файл. Конкретно в VB таких средств нет, но есть программы сторонних разработчиков. В интернете их море.. .
Вот Такая политика у MS. :)))