Поищи светодиоды нужного цвета, потом спроси у электронщика какая потребляемая мощность им требуется. Затем снизу сверлишь отверстия нужного диаметра под светодиод, но не сквозное, сквозное делаешь тонким сверлом для проводков, потом на эпоксидный клей снизу вклеиваешь диод, а проводки тянешь внутрь, только потом не перепутай полярность. После этого ищещь место на ботинке для маленького блока батареек и выключателя, проводки прячешь под стельку и соединяешь с выключателем и батарейками.
Это первый вариант, если хочешь сделать на одной подошве разные цвета и направленность "пятна" света от диода, допустим на перднем колесе зеленый, на заднем красный.
Второй вариант, и как видно по фото, это неоновая трубка. Поищи в магазинах автотюнинга нужный цвет и длину, обычно их используют для подсветки салона авто. Затем остается все это снизу закрепить, провода протянуть к блоку питания (его можно даже где-нибудь внешне примастить) .
В общем ничего сложного, прояви фантазию, смекалку и терпение. Удачи