Что надо сделать, что бы оформить Шенгенскую визу? Где? И сколько это будет стоить? Какие тонкости?

Зависит еще от вашего месторасположения. В Питере, например для первой поездки, проще сделать финский шенген (минимум заморочек с документами),. получить сразу шенген на полгода, скататься в соседнюю Финляндию на полдня (проштамповаться, мелочью закупиться) и со спокойной душой лететь в условную Германию или Италию по этому же мультишенгену..
Если никогда шенгенских виз не было, то при обращении в итальянский визовый центр (или консульство) вам почти наверняка в первый раз дадут визу под поездку. То есть будут ориентироваться на основании предоставленных вами авиабилетов и приглашения (если будете жить у подруги, а не в гостинице). Немцы тоже первую визу могут дать однократную, а не мульт. Но в любом случае с чего-то надо начинать. Последующие шенгены при их хорошем откатывании будут на более длительные сроки.
Ну а комплект документов, как вам правильно написали выше, на сайте визового центра нужной страны. Или на сайте консульства.

в любое посольство страны шенгена сдать документы. она едина для стран шенгена

В Лондон, то есть Англию шенген не подойдёт.
В любом визовом центре вам сделают шенгенскую визу при наличии у вас необходимого пакета документов. Желательно, конечно, визовый центр Италии или Германии.

Живи в Украине. У них безвиз.

Необходимые документы для срочной шенгенской визы - это стандартный минимальный пакет. Наиболее важные это: справка с работы или выписка со счета в банке!! http://infovisa.ru\srochnye-shengenskie-vizy