Где же находилась Иисус и его мать и отец, когда к нему пришли волхвы?

находилась Иисус?

В пещере находились, а новорожденный Иисус в кормушке для животных, в яслях, больше некуда было ребенка положить.

В Вифлееме.

Иисус Христос родился в Вифлееме, как написано:
2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.
(Мих. 5:2)
Он родился там, поскольку Иосиф с Марией ходили на перепись в Вифлеем.
1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
2 Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
3 И пошли все записываться, каждый в свой город.
4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
(Лук. 2:1-7)
Там посетили их пастухи, которым было открыто о Рождении Спасителя.
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
(Лук. 2:8-12)
В это же время волхвы видели звезду (сонм Ангелов). Они узнали, что эта звезда означает рождение Царя Иудейского - Спасителя мира.
И они собрались в путь почтить Его.
Шли они довольно долго, и в это время Иосиф с Марией и Младенцем уже вернулись в Назарет.
Звезда же привела волхвов в Иерусалим, чтобы о рождении Его узнали и в Иерусалиме.
После посещения царя, волхвы вышли и звезда привела их в Назарет.
9 Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
(Матф. 2:9-11)
Царь же, не зная об этом, послал воинов уничтожить младенцев в Вифлеем.

Ну там где то, в Палестине.

В Иудее, городе Давидовом, Ефрафе, ныне называемом Вифлеемом Иудейским, земле Иудиной.
Как написано: "И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Михей 5:2).
Младенец с Мариею были в доме, в месте, где остановилась звезда, которую видели волхвы на востоке, и которая шла перед ними, как наконец пришла и остановилась.

29 Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?».
30 Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком.
31 Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив.
32 Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным.
33 Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни»...
36 Иисус сказал: «Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь» (Сура 19 «Мария»).

Мудрецы увидели звезду и шли почти полгода. Но сказали что Рожденный сын Бога не родителям а Ироду...

Матфея 2:1 написано:" Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с востока и говорят:" Иисус родился в Вифлееме

Волхвы знали куда идут. Там конечно по соседству ещё парочка родилась, в то же время.
Поэтому уже не важно кто где находился. Дома они были, и ни кого не ждали из гостей. И вот им так сказать повезло, их дом выбрали для самой загадочной мистификации современности.