поделитесь опытом, как быть в ситуации, если из-за задержки самолета опоздала на поезд. Что делать. Что делать

взять справку о том что рейс был задержан, вам обязаны компенсировать билеты. Хотя на самом деле доказать что либо очень сложно. Авиакомпания все спишет на форс-мажор.

составить официальную бумагу в аэропорту и с ней обратиться в кассу вокзала, по идее, должны вернуть деньги/предоставить замену

Претензия в авиакомпанию, они должны вернуть стоимость билетов. Железная дорога ничего не вернёт, она не виновата.

У любой авиакомпании есть претензионная служба. Надо написать туда письмо, приложить копии билетов, чеков и ждать о них ответа.

Обращайтесь в представительство авиакомпании. Это по их вине Вы опоздали на поезд, то есть из-за того они не выполнили свои договорные обязательства. Доказательством договора предоставления услуг является билет, по которому они были обязаны доставить Вас в определенное время в определенное место. Задержка рейса сама по себе форс-можором не является.

Даже авиакомпания за авиакомпанию ответственности не несет - а вы про поезда)) )
Никто Вам ничего не вернет, это факт, вот если бы вы летели одной авиакомпанией, с пересадкой, например, в Москве, и первый рейс задержали - неважно почему, то тогда Вас в обязательном порядке персадят на ближайщий рейс до поункта назначения, но если на втором участке у вас другая компания, то все, все расходы за ваш счет. Про поезда это вообще абсурд)))