как сделать теневое видео?

Если речь идет об этом:
http://www.youtube.com/watch?v=9NFUnAmbI7k
то вначале нужно сделать специальную съемку,
After Effect и Premiere вряд ли помогут.
Либо придется каждый кадр обтравливать (например, в фотошопе) и заливать черным цветом.
Если речь идет об отдельном объекте, наложенном на другое видео, то лучше использовать After Effects.

after effects

Полупрозрачный призрак, если я правильно понял вашу задачу? Очень просто: снимаете отдельно фон и отдельно фигуру. Камера должна жёстко стоять на штативе, желательно даже не выключать. После этого в программе видеомонтажа (достаточного класса) ставите на нижный слой фрагмент с фоном, на верхний — с фигурой и настраиваете прозрачность верхнего слоя. Если надо в одном кадре совместить призрака с живыми людьми, пользуйтесь на верхнем слое шторкой (это может быть crop или garbage mate). В крайнем случае можно ваш призрак одеть (покрасить, загримировать) в чёрное и снять уже описанным образом. Можно также поиграть с прозрачностью слоя (вместо normal попробовать другие настройки) .

Есть способы посложнее (действительно тень, а не полупрозрачная фигура) , но они уже требуют специального оборудования. Это делается в альфа-канале, а способ съёмки зависит от конкретного сюжета. А если вы имели в виду тень, которую отбрасывает фигура на все объекты в кадре, как это часто делается в титрах, то тут только альфа-канал, который нужно получить из снятого на зелёном или синем фоне (chroma key) изображения и работать, как минимум, со тремя слоями причём средний альфа-слой надо сместить по отношению к верхнему (chroma key). Это сложно, без опыта не получится.

тень, это, знаете ли, тень
а размытие это не совсем тень
даже вовсе не тень

накладывайте блюры всякие. . пробуйте

Вы про shadow/highlight? Если да, то ищите в Adobe Premiere: