дни недели ВСЕГДА в предложении пишутся с большой буквы?

Это не так!
С маленькой, если слово не стоит первым в предложении.

Примеры:
1) Во вторник у меня экзамен.
2) Понедельник - день тяжёлый.
3) На рыбалку поеду в пятницу.

Названия дней недели в английском языке относятся к именам собственным и потому всегда пишутся с большой буквы. Даже в случае сокращенной формы.

Пример: I like Saturday - я люблю субботу.

Если имеется в виду английский язык - всегда

они пишутся с большой буквы если стоят в начале предложения

В русском языке такое возможно только после точки или в начале предложения, в остальных случаях названия дней недели пишутся со строчной буквы (с маленькой) .

Но есть и исключения:
1) В названиях дней Страстной седмицы оба слова пишутся с прописной буквы: Великий Понедельник, Великий Вторник и т. д.
2) В названиях некоторых суббот слово суббота пишется со строчной буквы, название – с прописной: суббота Троицкая, суббота Димитриевская, но: Суббота Акафиста, суббота родительская.

P.S. В английском - всегда с большой.

По-английски ВСЕГДА пишутся с заглавной буквы дни недели, названия месяцев и национальность.