с вокзала идёте мимо Ленинградского вокзала к ж. д. насыпи, на платформу Каланчевская, и с неё достаточно редкие проходящие электрички до Павшино (http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=40306&st2=36505), Красногорской, Опалихи.
В метро, на метро по кольцу с "Комсомольской" до "Краснопресненской", переход на "Баррикадную" и далее до "Тушинской". С "Тушинской" автобусы/маршрутки в Красногорск или электричка с первого вагона метро из центра, с платформы Тушино до Павшино (http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=36305&st2=36505), Красногорской, Опалихи.
В метро, на метро по Сокольнической линии от "Комсомольской" в последнем вагоне до "Библиотеки им. Ленина", переход на "Арбатскую" Арбатско-Покровской линии, далее или до "Строгино" или до "Митино" или до "Мякинино" в первых вагонах и с них автобусы/маршрутки в Красногорск.
для любителей неспешной езды наземным транспортом в период "окна" на Каланчевской - троллейбус №14 (http://trolley.ruz.net/routes/1014 остановка около Ярославского) до Рижского вокзала/м. "Рижская", по подземому переходу на другую сторону площади к вокзалу и с М-Рижской электрички http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=35605&st2=36505
Смотря куда надо в Красногорск. Он большой и поделён на три-четыре части ж. д. и Волоколамкой. В общем случае - во все едут с м. "Тушинская"/платф. Тушино.
К первому ответу добавлю, что на метро до Тушинской и далее на электричке получается существенно (раза в полтора, а при использовании многоразового билета на метро еще дешевле) дешевле, чем на электричке от Каланчёвской. Да и электричек там побольше, часть электричек идёт от Рижского вокзала. Зато от Каланчёвской удобнее.
Добираться с Ярославского вокзала до Рижского - полный абсурд.
От Тушинской идёт множество автобусов в разные концы города, удалённые от железной дороги. Но большинство красногорских городских автобусов идёт от станции Павшино.
И еще. К Красногорску формально относится квартал близ деревни Мякинино, в котором находятся Правительство Московской Области, строительный рынок Синдика и громадные торговые центры Ашан-Красногорск и ЛеруаМерлен-Красногорск. Из Красногорска туда добраться крайне непросто. Из Москвы же - пешком минут 10 от метро Строгино. До метро Строгино найти путь на метро с Ярославского вокзала несложно - возможны варианты с пересадкой по Курской (наверное, это оптимально) , Киевской, с Библиотеки Ленина на Арбатскую.