Чем отличаются анаболики от протеинового коктейля? как они работают?

Анаболики, применительно к Вашему вопросу, - это гормональные препараты на основе синтетических мужских половых гормонов или соматотропного гормона, которые увеличивают синтез белка поперечно-полосатой мускулатуры.
А протеиновый коктейль - это просто напиток на основе молочного/соевого/яичного и других белков, восполняющий дефицит протеина.
О принципе работы почитайте на популярных ресурсах.