Стандартное отклонение

Question

Рассчитал стандартное отклонение портфеля по Марковицу, правильно ли я понял что стандартное отклонение = риску портфеля ?

Ольга Сергеичева - Сах · Accepted Answer

правильнее сказать, что стандартное отклонение является мерой риска, но не самим риском. 
 
в теории марковица доходность считается случайной величиной. эта случайная величина имеет две характеристики 
- ожидаемое значение 
- стандартное отклонение. 
 
стандартное отклонение является мерой разброса ожидаемой доходности. 
 
вот например, ожидаемая доходность 20 процентов, а стандартное отклонение 10 процентов. 
 
это означает, что с вероятностью 68,3% доходность составит 20 плюс-минус 10 процентов (если рассматривать отклонение в одну сигму для кривой нормального распределения).