Когда пишешь жалобу в суд в порядке статьи 125 УПК РФ - ее можно так и озаглавить "жалоба порядке статьи 125 УПК РФ"?

Хоть КЛЯУЗА назови, она должна быть рассмотрена.
Можно никак не называть. УПК РФ не обязывает хоть как-то называть эти документы.

Можно так озаглавить, можно написать - жалоба на действия (бездействие) следователя (дознавателя/прокурора) или жалоба на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Вариантов масса.