Страховая компания в которой делали КАСКО исчезла куда обращаться?

Если КАСКО - то в лицензирующий орган (росстрахнадзор) . С запросом: действительна ли лицензия, выданная Вашей компании. Возможно, на сайте Росстрахнадзора есть список действующих лицензии.
Если лицензия отозвана, то это не значит, что компания ничего Вам не должна. Надо её разыскивать и требовать выплатить, что положено.
Возможно, компания не исчезла, а изменились координаты. Обратитесь к Вашему агенту за справкой.
Если у Вас нет своего агента, который работает НА ВАС, то это Ваша личная ошибка. В этом случае розыск будет более долгим.
Удачи!

в российский союз автостраховщиков (или как-то так он называется)

Союз автостраховщиков по КАСКО не платит! Если Вы виновник ДТП, то никуда. Если не Вы виноваты, то по Осаго в союз автостраховщиков, но лучше сразу писать исковое заявление к союзу автостраховщиков, сэкономите пол года. Так как они по сложившейся практике Вас проигнорируют и платят только по исполнительным листам суда