Что такое Вариационная маржа при торговле фючерсами

1.в день заключения фьючерсного контракта — это разница между ценой, по которой заключен данный контракт, и расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов, сложившейся по результатам торгов на конец дня его заключения;
2.в день между днем заключения и днем прекращения фьючерсного контракта — это разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и последней расчетной ценой;
3.в день прекращения фьючерсного контракта — это разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и ценой, по которой данный контракт прекращается.

Более подробно о торговле фьючерсами можно узнать из лекций моего бывшего заведющего кафедрой Денег и Ценных Бумаг профессора Селищева А. С в курсе лекций ПФИ для 5 курса. Их вам советую бесплатно скачать с сайта моего глубоко уважаемого бывшего лектора http://www.selishchev.com/

качать сдесь http://www.selishchev.com/tfi.html

Очень вам рекомендую