какие документы необходимо иметь в посольстве?

Те, что указаны на сайте посольства нужной вам страны.
У каждой страны свои требования, но в основном нужны действующий загранпаспорт, заполненная анкета с фотографией, страховка, ксерокопия билетов на самолет, финансовые гарантии, может быть справка с работы, пригласительное письмо и так далее.
Из этого списка бОльшая часть точно пригодится