Что делать если угрожают на работе?

Смотря чем и кто. Если начальник - терпеть. Если коллега - бить в морду.

Принять валидол и попросить обидчиков отправиться на юга.

кто и чем?

Одно из двух. Или после работы начистить морду угрожающему или послать его подальше и не обращать внимания.