А баня обязательно должна быть деревянной\сруб\ или есть варианты?

Можно и из камня и бетона и кирпича, да хоть глинобитный или саманный, даже в металлических контейнерах с соответствующим утеплением и отделкой делают (мылся в таком чуде, если не сказали бы что это контейнер, ни в жизнь не догадался бы) .
Однако, в среднерусской полосе традиционно бани (отдельные) ставят из дерева (сруб) , оно и экологичнее и к природе ближе, да и специалистов проще найти.
Главная проблема любого строения с повышенной влажностью, гидроизоляция, если ее решить можно хоть в сахарной голове баню сделать...

все городские бани.. . не ДЕРЕВЯННЫЕ. .
наверно архитекторы зря учились. . ))))
строение "баня" может быть ЛЮБОЙ

Да можно и землянку выкопать.

У меня кирпичная с утеплением из нутри и обшитая вагонкой. Прогревается за 2часа в любой мороз. Нигде не гниет и с углов не дует как в деревянных.

Лучше сруб. Дерево дышит, легкий воздух в бане и запах дерева остается надолго!

Нет, не обязательно!!!! Можно и из газобетона сделать и прочие возможности существуют.

всё зависит от Вашего кошелька.
у нас баня с блоков, у мамы сруб, у тетки кирпич. Главное преимущество - это внутренняя отделка)))

сруб легче прогреть

Нет не обязательно, ведь в бане основное это, что? Правельно ПАРИЛКА А стены в парилке полюбому нада утеплять, потом сделать проотражающий экран, дополнительную обрешотру из дранки и самое основное обшивка стен и потолка вагонкой (нехвойных пород) лучше Липой или на крайний случай Осиной (уних низкая теплопроводность) , невыделяют смол при силной температуре (Мы с друзьями например паримся не неже 110%). Устройство вентиляции как в парной так и в самой бане обязательно. В парной желательно одну приточку ( под каменкой) и две вытяжки (одна под самым потолком напротив каменки, другая ниже верхнего полка сантиметров 30-50) нижнию вытяжку можно не закрывать она удаляет (Тяжолый пар-почти конденсат из парной) .. Верхнию закрыть перед тем как париться и открыть когда закончили ..!С легким Вас паром..!!