Обьясните кое-что в английском!!!

Разница в сочетаниях have been to и have been in правильно отражена в ответе Alex'а:
I have been to the Caucasus. означает "Я был на Кавказе. " (а сейчас я совсем не там) .
I have been in the Caucasus. — Я нахожусь/живу на Кавказе. (сейчас, и уже довольно давно: )

Дополнительные примеры и пояснения гляньте здесь:
probelov#net/lesson/1856-have-gone-to-have-been-to-ili-have-been-in.html
(замените # точкой)

have....been-это Present Perfect. Обычно используется предлог to (уже там не находится -на Кавказе)
когда in-( все еще там)

to - потому что они сейчас разговаривают, находясь далеко от кавказа, и to выражает также направление

Why did he run away, it's my fault, I should have broken his legs!

I've been to Paris several times.

I have never been to Africa.

I've been on all continents except for Africa and Antarctica

Потому что это направление "на Кавказе" предлог "in" употребляется в значении "внутри" (насколько я помню) , например "в коробке"

а это надо запомнить-конструкция have you ever been TO ...\ I have been TO ...если говорится о каком-либо месте... только TO, по-другому никак! Заучите!

Why has he run away...it's my fault, I should broke his legs.

Потому что НА Кавказе, а не В Кавказе.

надо было сломать ему ноги - это будет трудно перевести