Вселенная Warhammer 40,000

Начни с игр Dawn of War. Особенно первая часть хороша + дополнения. Есть также романы Рейвенор, Эйзенхорн, Кайафас Каин, Ересь Хоруса и т.п., ну это если прям хочешь погрузиться.

В первую очередь Ваха - это настольный варгейм, потом уже идет все остальная продукция "по мотивам". Начните с Кодексов и Рулбуков, первая их половина посвящена лору, и только вторая - правилам. Возможно стоит посмотреть ролики на каких-нибудь тематических каналах Ютуба, прочесть как минимум первые три книги цикла "Ересь Хоруса", чтобы иметь представление о предыстории вселенной.

Изучать вселенной по играм... не советую. Нет, дело не в качестве игр, тот же DoW (первые две части с дополнениями) - отличная стратегия, но с лором вселенной обращается довольно вольно, и среди фанатов Вахи есть термин "Довераст" - человек, который знаком с Вахой только по DoW-у и считает, что о вселенной уже все знает.

Адекватных фильмов не знаю. Обычно или что-то любительское, или корявые "Ультрамарины", вроде GW (создатели и правообладатели вселенной) открыли свой подписочный видео-сервис и снимают для него анимационные фильмы, но я не смотрел, что у них там уже есть. Факт в том, что фанатский "Лорд Инквизитор" пусть и ограничился 10 минутным прологом, но по качеству превосходит официальную анимацию от GW (из той, что я видел)

На Ютубе есть warpbeacon - все рассказывает подробно)

Для начала, стоило бы определиться с вопросом : "А что ты хочешь от этого получить ?".
Хочешь играть в настолку (оригинал, с которого всё началось) - ну так и учи правила настольной игры.
Не хочешь играть в настолку - а, простите, нафиг тебе тогда вообще что-то по Вахе узнавать ? Играть в компьютерные игры/смотреть фильмы/читать худ. литературу по этой вселенной можно и просто так. И не важно, вот абсолютно, с чего тут начинать.