Почему я думаю, что если выйду из зоны комфорта, то обязательно сойду с ума? Этот страх останавливает меня от этого шага.

Подсознательное нежелание из неё выходить. Мозг сам выдаёт "причину" по которой можно и дальше этого избегать. Нужно просто брать и пересиливать себя. И напоминать себе, что так просто с ума не сходят.

статистика концлагерей вряд ли подтвердит ваше мнение ))
иначе бы человечество не выжило в шести концах света.

Спокойно. Вам не с чего сходить.
Зона комфорта - это на редкость неудачное название.
1. Речь не о зоне. А о состоянии и образе действий. То есть внутреннее подменяют внешним. Зачем??? Почему нельзя называть вещи своими именами, а надо неподходящими?
2. Речь вовсе не о комфортном состоянии. А о привычном. Это очень разные вещи.
Например, человек в привычном состояении может страдать. Но не иметь сил и прочих ресурсов что-то изменить.
А если ему реально комфортно, то нахрен ему что-то менять? Только ради того чтобы менять? Ради разрушения?
3. У бредологов, зомбирующих людей этим учением, выход из зоны комфорта - не средство достижения каких-то целей, а САМОЦЕЛЬ!
Разрушить, чтобы разрушить. Даже если станет хуже. Даже если при этом вы заблокируете себе путь ко всем вашим целям и потеряете все, что вам дорого.
Как можно вестись на такой бред?
И почему нельзя называть вещи своими именами?
Надо ставить цели и достигать их эффективными средствами, а не выходить из зоны комфорта!