Есть ли смысл ставить кастомный firewall (напр Comodo) на замену windows firewall? И что из них быстрее?

Boris ошибается насчёт Comodo. Работает с любыми антивирами, при работе не заметен, пока не обнаружит угрозу. на сегодня является лучшим фаерволом.
http://www.anti-malware.ru/firewall_tests_history

виндовский фаер это ваще не фаер, а недоразумение...

Смысл ставить брандмауэр другого производителя есть, т. к. штатный Windows не защищает вас от внутренних врагов ( от установленных на компе программ рвущихся в сеть без вашего разрешения ). Но Comodo не советую, это тяжёлый до безобразия раздутый монстр, да к тому же несовместим с большинством популярных антивирусов. Поставьте что нибудь полегче типа бесплатных PC Tools Firewall Plus или ZoneAlarm Free Скачать их можно с портала http://www.softportal.com

Еще один повод отказаться от встроенного Брандмауэра Windows XP.
Обнаружен новый вирус, который в списке запущенных на ПК сервисов скрывается под именем Windows Genuine Advantage Validation Notification - утилиты производства Microsoft, предназначенной для проверки подлинности операционной системы. Специалисты антивирусной лаборатории Sophos присвоили ему название W32.Cuebot-K. Червь распространяется через интернет-пейджер AOL посредством ссылок, якобы отправленных людьми из контакт-листа пользователя. После попадания на компьютер жертвы вирус отключает Windows-файрволл, докачивает вредоносные программы, проводит DDoS-атаки (distributed denial of service) и сканирует локальные файлы. Источник: www.pcworld.com.

Вот такие неприятные новости я недавно узнал из свежей прессы. Так что помните, что встроенный брандмауэр Windows XP, это не только ненадежно, но еще и опасно, так как дает ложное ощущение безопасности.

пробуй у меня комодо дракон работает лучше всех