Можно ли первой посетить страну, которая не выдавала шенген?

у России нет общих границ с Грецией, поэтому если бы Вы летели с пересадкой-то не имели бы на этой визе ни одного греческого штампа.
У меня так было с французскими визами - на них были штампы Финляндии, Норвегии, Швеции - и ни одного французского. Хотя во Франции прожила 2 месяца. Последующие визы давали без вопросов

Такие ходы не любят в Европе.
Могут лишить Шенгена.

Можно.

Можно не посещать, не слушайте страшилки. Шенген даёт право поехать в любую страну шенгенского соглашения.

Можно, естветственно.

Можно.
Но будьте готовы к тому, что пограничник задаст Вам вопрос - а чего это Вы с неоткрытой греческой визой и в Австрию? И если его не устроит Ваш ответ. может и развернуть до дому-до хаты.
впрочем, это могут сделать и если едешь "нормальным" путем. Ибо наличие визы не дает гарантии въезда, а только возможность.
Ну и да.... если Вы так и не удосужитесь посетить Грецию, пирем так, чтобы время пребывания в ней превышало время пребывания в любой другой стране шенгена -будьте готовы и к тому. что получение новой визы именно через Грецию может пойти с осложнениями.
Все, что я написала, может и не произойти. Вполне может. И даже скорее всего всё будет нормально.
Но это нужно знать и учитывать. Ибо - требования официальные существуют.