Как можно сделать из AVI DVD, какая программа для этого нужна? Купил проигрыватель Philips pet708, а он не читает AVI...

Я делаю в конвертере "Convert Xto DVD-www.teosofia.ru" не плохо получается.

Я это делаю в программе NeroVision - она входит в состав пакетов Nero7 и выше. (Так что если Вы вообще пользуетесь пишущим дисководом - этот пакет почти наверняка у Вас уже есть) .
На первой странице интерфейса программы выбираете "Сделать DVD ---> DVD-video". Дальнейшие шаги тоже не вызовут затруднений - программа крайне удобна для начинающего пользователя.
На определенном этапе работы над диском Вам предложат создать из готовых заготовок меню навигации по эпизодам, можно даже озвученное и с анимированным фоном (вот пример) - при желании можете эту стадию пропустить. Создавать иные меню (например, выбор языка) программа не позволяет - это делают более навороченные, профессиональные программы.
Качество DVD-video, создаваемых этой программой, весьма высоко - в отличие, например, от того, что дает Pinnacle Studio. В частности, файлы AVI, снятые на цифровую камеру, лучше превращать в DVD-video этой программой, чем в МПЕГ-4 любым способом.

прога ConvertX to DVD

Если меню не требуется, то простенькая (загрузили файл, нажали старт) - Easy DVD Creator, например. Если меню требуется, то простенькой и бесплатной DVDStyler.
Если серьёзно подойти к вопросу - то DVD-Lab Pro, например, но она сложнее в освоении, относительно парвых двух.

В НЕРО тоже можно

Можно просто в mpeg2 сжать. проигрыватель должен схавать.

videokonvertor - любой
http://www.softsoft.ru/audio-multimedia/video-tools/12018.htm