Можно ли с помощью VLC media плеера соединить несколько видео в одно? И как это сделать?

Да, но это делается из командной строки и обязательным условием является то, что "склеиваемые" ролики имеют абсолютно одинаковый формат и используют тот же самый кодек. Если они имеют разный формат или кодек их нужно сначала перекодировать - VLC позволяет сделать и это, но это, пока, за рамками вопроса.

Команда выглядит так (в одну строку):

"[Location of vlc.exe]" [first_clip.ext] [second_clip.ext] --sout "#gather:std{access=file,dst=[new_name.ext]}" --sout-keep

Например, если 32-битный VLC установлен в папку по умолчанию на 64-разрядной Widows и вы уже перешли в командной строке в папку с видео и хотите соединить два ролика с именами 1.avi и 2.avi в ролик 3.avi, команда должна выглядеть так:

"C:\Program Files (x86)\VideoLan\VLC\vlc.exe" 1.avi 2.avi --sout "#gather:std{access=file,dst=3.avi}" --sout-keep

Если ролики находятся в другом месте, то надо указать полный путь к ним.
---
Более подробно (англ.): https://www.techwalla.com/articles/how-to-use-vlc-to-combine-two-clips
А здесь - соответствующая официальная wiki-страница (тоже на английском): https://wiki.videolan.org/VLC_HowTo/Merge_videos_together/
---

P.S. Если есть конкретные или уточняющие вопросы - задайте их в комментарии.

Проще это сделать с помощью Format Factory.
.

Можно запустить их последовательное воспроизведение. Но не склеить.

скачайте нормальный редактор. Во вторых, когда пишете такой вопрос указывайте расширение файла, VLC может проигрывать эти файлы, но не факт, что он будет их клеить. И третий момент, файлы склеенные подобными ЭЗО-тическими способами, могут вызвать конфликты воспроизведения и сохранения на других устройствах и в других плеерах.