как сделать так, чтобы при попытке открыть любую папку выскакивала сперва программа, написанная в делфи

напиши виндовс экплорер на делфи и подмени

Ещё один вирус?

поставить хук (ловушку) на проводник на сообщения ОнФормАктивейт, потом перехватываешь все сообщения и если находишь хендл с заголовком проводника перехватываешь сообщения или генерируешь новое - например ФормКлосе. Ищи в гугле на тему ВинАпи СетХук.

это не вирус, а система защиты, которую пока не пройдешь не доберешься до файлов, поэтому и такой вопрос.
===
Как только туда сходят не проводником - защита пройдена. Нахрена она такая???