Как правильно выделить в фотошопе?

Ответ выше - это выход из ситуации, но не ее решение.
Правильное решение здесь: выберите инструмент А (белая стрелка) и в ее настройках поменяйте режим Path operations на Combine Path.
Тогда при переводе векторного пути в выделение будет выделяться внутренняя часть, а не инвертированная.