1) автоматическое сохранение игры - каждая игра пишет по своему, некоторые игры сохраняются именно в системной папке, а какие-то в моих доках - здесь ты ничего не сделаешь, просто залазишь туда, где игра хранит свое сохранение и тупо копируешь туда, куда хочешь, для будущего (например, если система заглючит или игра - и если нужно заново пройти нужный этап игры - опять также копируешь с заменой обратно свое сохраненное)
2) для просто файлов любых, когда нажимаешь "сохранить как" всегда дается право выбора куда сохранять, создай для начала папку для сохранения
3) сохранить вообще можно где угодно, а потом перенести куда угодно