Имею 2 гражданства РФ и Литвы могу я свободно без визы из России въехать например в Финляндию или другую страну шенгена?

Конечно, на выезде из России (российским пограничникам) демонстрируете российский паспорт, на въезде в другую страну (например, финским пограничникам) - литовский паспорт. При выезде - в обратном порядке.