Меня уволили без предупреждения, в трудовую ни чего не написали, конпенсанцию получил мой начальник и не отдал мне.

Куда мне обратится, в прокуратуру или инспекцию по труду?

Согласна с коллегами.
Только один вопрос. А как Вы приняты был на работу?

Похоже, что Вы работате без оформления.. . Теперь только суд поможет Вас установить факт трудовых отношений с работодателем.

если хотите восстановиться на работе - в суд в течение 1 месяца, ст. 392 ТК РФ.

если хотите денег - тогда срок в суд 3 месяца, в ГИТ или прокуратуру срока нет

Если это возможно доказать документально (трудовой договор, запись в трудовой книжке) , то в ГИТ и прокуратуру. В суд в течении ТРЁХ МЕСЯЦЕВ с момента увольнения (записи в ТК).

Сначала в инспекцию по труду. А можно заодно и в прокуратуру.