Как сделать файл *.sh исполняемым? чтобы запускать не через команду csh *.sh, а просто нажатием ENTER?

смешно, да.
по нажатию на ентер у вас оболочка должна найти соответствующее приложение и в нем запустить скрипт.
а с самим скриптом ничего делать не надо.

ну, и для полноты информации: сделать исполняемым: chmod a+x file