как принести из магазина попугая домой в лютый мороз?

Ну если серьезно - взять клетку сразу, засунуть туда птичку и укутать одеялом и не одним

можно его закутать в тряпку теплую какую нибудь, или в шапку например посадить и запазуху засунуть, а еще лучше на такси домой приехать.

найти знакомого с машиной, ну или (как вариант) -взять такси.

Нести за пазухой - это сильный стресс для птицы, может и помереть. Желательно, конечно, в машине его оттранспортировать и только между машиной и дверьми сунуть запазуху или сделать ему тёплую переноску, завернув обычную в шарф, например.