Интересно как звали Цезаря в Древнем Риме, если его имя в Европе стало словом KING (король), а у нас ЦАРЬ?

На классической латыни "С" всегда произносилась как "К", цэкать стали позже, уже на вульгарной латыни, на закате Рима.
Caesar произносилось примерно как Кайсар. В греческом сохранилось в таком же варианте - Καίσαρ. Отсюда германское "кайзер" . Русское "царь" происходит от древнерусского "цьсарь", как заимствование из западно-славянских и западно-европейских языков (cesar).
Слово 'king" к Цезарю отношения не имеет, это слово германского происхождения, от konung.
Исходно это было имя собственное или прозвище, ставшее титулом при поздних императорах.

его имя не стало словом king. Слово king - от древнегерманского conung
А у нас да, царь.

Его не звали он сам приходил

Цезарь (сокащённо ц-арь) это не имя, а титул.

Кесарем

Где-то слышал, что его, может быть даже одного из первых, стали называть Императором, но как это слово звучало в те времена я не в курсе

Милости просим

Кесарь - ксарь - царь

Император.

Ну вообще King происходит не от Цезаря, как царь, а от конунга по одной из версий.
Или от Kin - семья, раса
https://www.etymonline.com/word/king

Никак не звали. Цезари (их было много) - собирательные образы множества греческих, персидских, арабских и славянских правителей. Вся история "древнего Рима" была в 18-ом веке придумана. На самом деле "римские города" строились арабами в 7-8 веке, которые позже были заброшены из-за распада Халифата и эпидемии чумы, и захвачены европейскими дикарями - финно-угорскими, германскими и западнославянскими племенами.
Даже латинский язык - сборная солянка из славянских, германских и семитских языков, которому еврофилы в 18 веке "древнеобразность" придали.

Гай Юлий