В каком произведении классиков девушка просит мужчину убить ее? И он ей помогает

"Дело корнета Елагина" Ивана Бунина - рассказ именно на эту тему.
В самом конце романа Куприна "Яма" есть эпизод, где Верка, одна из девиц "заведения" Анны Марковны, просит своего любовника, задумавшего самоубийство после растраты казённых денег, сначала убить её, что он и делает.

И. Бунин «Сын». Классика.

« Я хотел пойти нарвать еще цветов, чтобы осыпать ими на­ше погребальное ложе. Она не пустила меня, она торопи­лась, она говорила: "Нет, нет, не надо… цветы есть… вот твои цветы!" — и все повторяла:
— Итак, заклинаю тебя всем для тебя священным, что ты убьешь меня!
— Да, а затем себя, — сказал я, ни секунды не сомне­ваясь в своей решимости.
— О, я верю, верю, — отвечала она уже как бы в за­бытьи…
За минуту до смерти она сказала очень тихо:
— Боже мой, этому имени нет!
И еще:
— Где цветы, что ты дал мне? Поцелуй меня — в послед­ний раз.
Она сама приставила дуло к виску. Я хотел выстрелить, она остановила меня:
— Нет, нехорошо, дай я поправлю. Вот так, дитя мое… А потом перекрести меня и положи мне цветы на грудь…
Когда я выстрелил, она сделала легкое движение губами. Я выстрелил еще раз…»

во многих) и да же без просьбы))

в фильме "Загнанных лошадей пристреливают... Не так ли?"

В русской классике не встречала подобного сюжета.

Хорас Маккой "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" 1935 г во время Великой Депрессии в США.

в "Бесприданнице"