Эконометрика - сложная наука ?

Да, если пытаться разобраться в ней по-серьезному. Кажется, делов-то: простая линейная регрессия или ARIMA на первый взгляд выглядят так, как будто доступны шестикласснику и нечего там науку разводить. Но потом в какой-то момент начинаются беседы о гетероскедастичности, эндогенности и инструментировании, обобщенных линейных и аддитивных моделях, квазиправдоподобии и оптимальном обобщенном методе моментов, динамических панелях Ареллано или причинном выводе, перевзвешивании по мере склонности, честной saturated разности разностей и синтетическом контроле, а затем все это приправляется соответствующими статистическими тестами и возникают распределения в духе Дики-Фуллера, p-значения для которых уже стоят мощных вычислений методом Монте-Карло, потому что аналитически соответствующий стохастический диффур неразрешим. И это я пока не приплетаю макроэконометрические техники в духе байесовских векторных авторегрессий или DSGE моделей, правдоподобие которых получается из фильтра Калмана, а сами уравнения -- из содержательных систем диффуров, описывающих экономику.

Тем не менее, для тех, кто ассоциирует эконометрику с простой линейной регрессией и тестом Стьюдента на значимость коэффициента, возможно, эконометрика и покажется просто маленьким кусочком матстата, приложенным к экономическим данным

Ответ может дать лишь тот, кто в ней разбирается! И потом, смотря с чем сравнивать! Там сейчас много чего наворочено и применяются самые современные математические методы! Кто бы мог раньше подумать, что движения цен и, вообще, финансовых потоков можно описывать методами механики сплошных сред.
Я неправильно прочел. Я говорил выше про экономику вообще!)) А что есть "эконометрика" - не в курсе...