почему не происходит диффузии ртути и воды?

Потому, что у ртути и воды очень разные полярности. Полярность - величина, отражающая дипольный момент атома (молекулы) в-ва, составляющего жидкость.

Чем больше различие в полярности - тем хуже жидкости смешиваются. Это происходит из-за того, что в этом случае частицы одного сорта (2 молекулы воды или 2 атома ртути) сильнее взаимодействуют между собой, чем частицы разных сортов (молекула воды и атом ртути) .

А вода и этиловый спирт мало различаются по полярности, поэтому смешиваются

ЗЫ: понятие диффузии относится к неравновесным явлениям в жидкости, и с ней Вас что-то не в ту степь занесло.
А вода со спиртом не образует ХИМИЧЕСКИХ соединений - она образует стехиометрические гидраты, являющиеся просто ассоциатами. Просто во времена Менделеева само понятие химического соединения было не вполне определено

Со спиртом и водой - вовсе не просто в диффузии дело: спирт с водой РЕАГИРУЕТ образуя, пусть нестойкие, соединения

А вы налейте воды на чугунину и посмотрите, как быстро вода впитается в метал!

Из-за разницы в плотности, наверное.

Вопрос из серии "почему камень катится всегда под гору и никогда в гору", "почему бензин сгорает, образуя окислы, а из окислов не получается сам собой бензин". Именно поэтому же молоко расслаивается на сливки и пахту, а для того, чтобы смешать сливки в молоке, нужно затратить энергию, прогнав их через гомогенизатор. Энергия системы!