Почему вода комнатной температуры кажется холоднее самой температуры комнаты?

Потому что теплоодача в воде больше, чем в воздухе, и тело остывает быстрее

Потому что на воздухе ты ощущаешь не температуру воздуха, а температуру тонкой его прослойки, которая уже прогрета твоей кожей. Воду твоя кожа прогреть не может, т. к. у воды намного бОльшая теплоемкость. Чтобы создать нагретую прослойку в воде, требуется много времени, и за это время вода вполне успевает смениться вокруг руки за счет естественной конвекции - и коже приходится начинать греть новую порцию воды. А тем временем вода и сама охлаждает кожу, и весь процесс почти останавливается.

Потому что ощущение холода порождается интенсивным отводом тепла от человечесвого тела, вода имеет высокую теплопроводность, а комнатная температура значительно ниже температуры тела.
В газете однажды писали про пьяницу, уснувшего в вагоне-рефрижераторе и умершем от переохлаждения, хотя холодильная установка была неисправна и в вагоне было +25. Журнаист интерпретировал этот тслучай как гибель человека, обнаружившего себя в рерижераторе, от испуга, но на самом деле здесь тот же случай. что у вас: вагон внутри обшит металлом, и покуда человек не прогреет его своим теплом (что невозможно) , его тело будет охлаждаться, пока не достигнет температуры +25 градусов - что смертельно.

дело в плотности жидкости по сравнению с воздухом

Не надо сравнивать ее с температурой комнаты. Вы же воду чувствуете своей кожей. А ее температура, как правило. 36 и 6.

Неправильно Sherlock, у воды больше теплопроводность ("теплоПРИЁМ"), да и теплоёмкость (вместимость тепла на единицу объёма) немаленькая.

теплообмен между газами и жидкостями разный. В жидкостях он в десятки раз быстрее, поэтому мы быстро замерзаем например в холодной воде.

Колдовство.