если ехать из москвы в калининград на поезде виза нужна. я слышал строго запрещается выходить на станциях в литве

Для пересечения границ Литовской Республики обязательно иметь заграничный паспорт.

Для разовой поездки литовская виза гражданам РФ не нужна.

Достаточно оформить специальный Упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД ЖД).

УПД ЖД оформляются в кассах на вокзале, которые одновременно направляют запрос в консульский отдел Посольства Литовской Республики в Москве.
Через 28 часов после подачи запроса пассажир должен обратиться в любую железнодорожную кассу и узнать, получил ли он разрешение на право транзитного проезда через Литву. Если разрешение не получено, пассажир может сдать билет и вернуть деньги. Оформление УПД ЖД производится бесплатно.
Разрешение на транзит выдается во время следования в поезде до пересечения пассажиром границы с Литвой. Предварительная продажа билетов на поезда, следующие в/из Калининграда, проводится только при предъявлении загранпаспорта.
Детям в возрасте до 14 лет проездные документы оформляются по загранпаспорту родителя, на иждивении
которого находится ребенок и с которым следует (наличие в паспорте фотографии ребенка обязательно).

При наличии у ребенка заграничного паспорта проездной документ оформляется на его основании. Продажа проездных документов на детей в возрасте до 14 лет производится сопровождающим их лицам.

Детям младше 5 лет оформляется детский проездной документ без занятия отдельного места и без оплаты стоимости проезда.

Вас интересует походить по литве ???или всеж конечная цель - Калининград ;-))))
==============
для пересечения границы с Литвой достаточно оформить Упрощенный проездной документ.
Сделать это очень просто. При покупке билетов онлайн на сайте РЖД в личном кабинете достаточно поставить галочку в графе «Запросить УПД ЖД». Ваш запрос будет автоматически направлен в консульство. Ответ придет в течение суток. Посмотреть его можно будет опять же в личном кабинете на сайте РЖД. Естественно, для оформления билетов вам потребуется загранпаспорт. Также при наличие загранпаспорта, билеты можно приобрести в кассах РЖД. В случае отказа предоставления УПД ЖД (что не произойдет, если вы только не нарушали закон за границей), деньги за билеты вернут в полном объеме.
http://zen.yandex.ru/media/id/5be9e0fcf84fbf00a7be2674/kak-dobratsia-do-kaliningrada-na-poezde-bez-vizy-5d71115c5eb26800adcc0aac

Помнится, можно было из вагонов выходить. Отходить далеко проводница не рекомендовала. Но пункт пограничного контроля в Вильнюсе в подземном переходе, сначала спуститься надо. На самой платформе документы некто не проверял.