Домашние задания: Другие предметы

Вопрос по статистике, линейная модель Брауна

Подскажите пожалуйста, как Построить линейную модель Брауна. В условии t:1....9, Y(t): 65, 67, 63, 60, 56, 53, 57, 53, 51. Заранее спасибо
Основная продцедура расчёта линейного (двойного) экспоненциального сглаживания/выравнивания (LES) следующая:
S'(t)=α•Y(t)+(1-α)•S'(t-1)
S''(t)=α•S'(t)+(1-α)•S''(t-1)
a(t)=2•S'(t)-S''(t)
b(t) = (α/(1-α))(S'(t)-S''(t))
В итоге прогноз на слудующий период будет:
Ý(t+1)=a(t)+b(t)

Для α≈0.463010846 (минимизирующая сумму квадратов отклонений SSE ) результаты получатся следующими:

t .', Y(t) ,'. S'(t) .'_, S''(t) .',_ a(t) . _', b(t) ,'. Y'(t+1) .,' Y'(t) , (Y'(t)-Y(t))²
1 .', 65 .', 65.00 .', 65.00 .', 65.00 .', 0.00 ., 65.00 ., 65.00 .', 0.00
2 .', 67 .', 65.93 .', 65.43 .', 66.42 .', 0.43 ., 66.85 ., 65.00 .', 4.00
3 .', 63 .', 64.57 .', 65.03 .', 64.11 ., -0.40 ., 63.71 ., 66.85 . 14.84
4 .', 60 .', 62.45 .', 63.84 .', 61.07 ., -1.19 ., 59.88 ., 63.71 . 13.79
5 .', 56 .', 59.47 .', 61.81 .', 57.12 ., -2.02 ., 55.09 ., 59.88 . 15.04
6 .', 53 .', 56.47 .', 59.34 .', 53.60 ., -2.47 ., 51.13 ., 55.09 .', 4.38
7 .', 57 .', 56.72 .', 58.13 .', 55.31 ., -1.22 ., 54.09 ., 51.13 . 34.45
8 .', 53 .', 55.00 .', 56.68 .', 53.32 ., -1.45 ., 51.87 ., 54.09 .', 1.19
9 .', 51 .', 53.15 .', 55.04 .', 51.25 ., -1.63 ., 49.61 ., 51.87 .', 0.75

Натали Гасанова
Натали Гасанова
13 533
Лучший ответ