помогите решить задачку

не очень ясно кто кому будет менять, банк кому-то продаст евро в обмен на доллары или наоборот. . так-же непонятно какая-же дата на момент спота в 0.9623 (т. е. напр. может клиент хеджирует сегодняшний спот .. только тогда нужно условие паритетов и рисковой маржи) , это уже первый март или первый март наступит только через 3 месяца .. тогда это форвард. . т. к. курс сделки уже известен и есть "достоверный" прогноз по будующему споту .. или форвардный своп .. в этом случае больше наверное стоит вопрос о фючерсной сделке. . или-же банк получил эти средства на хранение под какой-то интерес на 3 месяца и решает куда выгоднее переложится (тогда ему надо будет ещё интерес клиенту выплатить). . можно ещё условие паритета реального курса и ставок интереса принять .. в общем задание дано не в полной мере. .

для одного из сценариев похоже решение такое:

3-х месячные интересы:
i{us}=1.16^(1/4)≈1.037801986≈3.78%
i{fr}=1.08^(1/4)≈1.019426547≈1.94%

€ оценится на ≈2.536% а $ обесценится на ≈2.473%

1) если на эти три месяца вложит во франции то объём средств в конце периода будет :
9.623•1.019426547≈9.8099M €
соответственно разница 9.8099-9.623≈+0.18694М €

2) если на эти три месяца вложит во штатах то объём средств в конце периода будет :
10•1.037801986•0.9385≈9.73977M €
соответственно разница 9.73977-9.623≈+0.11677М €

разница между вложениями: 0.18694М-0.11677М≈70'170.026 €