а дельфин Винтер, который плавает с протезом вместо хвоста всегда в нем ?

Нет, иногда снимают, для процедур, массажа и просто отдыха. Она может плавать и без протеза.
Кстати Винтер не единственный дельфин с протезом. Есть ещё Фуджи в Окинаве.