что делать, если работодатель не выдает копию трудового договора?

Можно с жалобой обратиться в трудовую инспекцию, что трудовой договор на руки не выдают и о задержке зарплаты пожаловаться. Бывает хватает одного звонка из ТИ. Адрес трудовой инспекции в соем регионе найдете на сайте Роструд.

если ты только устроился и еще не разу не получал ЗП, то валить с такой работы
в конце месяца могут не заплатить. или продлят испытательный срок или скажут, что заплатят в следующем месяце (а потом кинут)

Но в твоем случае ЭТО уже свершилось! так что расслабься - тебя поимели.
Теперь твоя задача поиметь контору. тут все зависит от твоих способностей и должностных обязанностей.
Как говориться широта и горизонты для фантазии. Можно скрыто заснять как осуществляют операции с наличкой (а потом нарезать диск и отправить в прокуратуру) , можно слить клиентскую базу, а потом с ней пойти трудоустраиваться к конкурентам и тд и тп.

подавать в суд в этой стране - БЕСПЕРСПЕКТИВНЯК ! (попробуй выговорить на одном дыхании)
разве только, что ты профинансируешь судью и он нагнет твою контору.

Вообщето при заключении трудового договора или договора о матерьяльной ответственности делаетя два экз. Это указываетя в самом договоре, т. е. один вам другой работодателю. Просто при заключении нужно было потребовать себе 2-щй экз. Настойчиво требуйте или просите. Если вы работали официально, то это легко доказать. Ведь делаются отчисления в налоговую, пенсионный фонд на каждого работающего подаются все данные. ( в частности справка 2-НДФЛ и отчисления по накоп. и страх. части) и пусть суд запрашивает сам договор у работодателя в случае отказа.